实际参与过程中，资金层面的风险会直接落到普通交易者身上。多数境外平台想要完成法币和比特币的转换，需要通过场外OTC交易，个人和个人之间直接转账换币，这个环节是诈骗、黑钱流转的高发地带。交易者很容易收到涉赌涉诈的赃款，直接造成自己的银行卡被冻结，即便本身没有诈骗主观意图，也会卷入资金案件。同时境外交易所没有强制资金托管制度，平台随意冻结账户、限制提币、甚至直接卷款跑路的案例长期存在，一旦出现平台暴雷，国内用户几乎没有有效维权途径，产生的全部损失都要由交易者个人承担。
除了交易所渠道，还有社群私下点对点交易、线下当面交易比特币的方式，这类方式看似绕开平台，实际风险并不会降低。私下交易缺少第三方风控，容易遇到虚假转账、收到假币、人身财产受到侵害的情况，交易双方达成的比特币买卖协议在国内司法实践当中不受法律保护，如果发生纠纷起诉到法院，本金损失很难被追回。另外比特币本身价格波动极大，单日出现大幅度涨跌属于市场常态，再加杠杆衍生品交易，短时间就可能出现全部本金爆仓归零，市场本身的投机风险同样不可忽视。
很多币圈科普内容会混淆数字人民币和比特币的概念，这里需要明确区分，数字人民币是我国法定数字货币，由央行发行，而比特币属于私人发行的虚拟货币，二者本质完全不同。国内监管部门持续提醒广大投资者，不要轻信网络上所谓低风险高回报的虚拟货币投资话术，不要被“暴富”叙事裹挟，不要尝试寻找各类灰色交易渠道，保护自身财产安全，远离虚拟货币交易炒作。
